POPA ReconНевермор писал на днях о том, что я не шарю за сайзинг и конвертацию сигнала в размер позиции, так вот.
Невермор писал на днях о том, что я не шарю за сайзинг и конвертацию сигнала в размер позиции, так вот. Целевой сайз = base × (1 + tanh(s/3)) где base это свободный параметр, который ты подбираешь под свои риск-параметры, а s это z-score сигнала. Соответственно, выполняя равенство в данном уравнении, ты получаешь размер позиции, который автоматически сглаживает влияние экстремальных значений сигнала.
The excerpt is quoted from a public Telegram channel, which owns its text.